Zenden is de zoon van de oud-judoka en NOS-commentator Pierre Zenden. Tot zijn zestiende judode hij zelf ook naast het voetballen. Hierin haalde hij de zwarte band en werd hij kampioen van Limburg. Zendens eerste voetbalclub was RKSV Leonidas-W uit Maastricht. Hierna voetbalde hij voor MVV'02 en vervolgens voor MVV'88. In datzelfde jaar werd hij opgepikt door de scouts van PSV. In augustus 1998 vertrok hij na vier seizoenen PSV met tweeëndertig doelpunten in honderdzestien wedstrijden voor ƒ13.000.000,- naar FC Barcelona.
Bij FC Barcelona speelde hij drie seizoenen, waarna hij in 2001 voor twee seizoenen naar Chelsea verkaste. Hierna volgden twee seizoenen Middlesbrough. Op 2 juli 2005 verhuisde hij naar Liverpool, waarmee hij in 2007 de finale van de UEFA Champions League haalde, maar deze verloor van AC Milan. De dag na de finale maakte trainer Rafael Benítez bekend dat Zenden transfervrij mocht vertrekken. Hij tekende vervolgens voor twee seizoenen bij Olympique Marseille. Toen zijn contract daar afliep ging hij transfervrij van 15 oktober 2009 tot 2011 spelen voor Sunderland.
In november 2012 werd hij assistent-trainer van Rafael Benítez bij Chelsea. Op 15 mei 2013 veroverde hij met deze club in Amsterdam de UEFA Europa League door een 2–1 winst op Benfica. In het seizoen 2013/14 was hij assistent-trainer bij Jong PSV. Vanaf november 2015 maakte hij deel uit van de technische staf van PSV als specialistentrainer en richtte zich hier met name op het trainen van vleugelaanvallers. Zenden werd na het ontslag van hoofdtrainer Mark van Bommel in het seizoen 2019/20 de assistent-trainer van interim-hoofdtrainer Ernest Faber. Na dit seizoen werd Zenden opnieuw specialistentrainer.